Oko 80% Forex trgovaca trpi gubitke uzrokovane pogreškama koje čine prilikom donošenja odluka. Nedostatak alata financijske analize ili znanja potrebnog za tumačenje njezinih rezultata utječe na racionalnost njihovog djelovanja. Štoviše, širok izbor alata tehničke analize za devizno tržište može zbuniti ulagača početnika.
Alati za tehničku analizu
Učinkoviti alati za analizu podataka pomoći će vam razumjeti dinamiku tržišta, među kojima su pokazatelji promjene trenda. Njihova je svrha odražavati trend u dinamici tržišta valuta. Indikator trenda može ukazivati na njegov smjer (gore, dolje i bočno), snagu i preokret. Razlikuju se sljedeći indeksi:
- indikator trenda;
- trenutak ili stopa promjene stope iz prošlog razdoblja u odnosu na trenutnu stopu;
- volatilnost ili volatilnost tečaja;
- obim trgovanja;
- podrška i otpor.
Indeksi trenda
Najbolji pokazatelji trenda su:
- pokretni prosjeci (engleski pokretni prosjeci,MA), jednostavni SMA-ovi, eksponencijalni EMA-ovi i ponderirani WMA-ovi;
- konvergencija-divergencija pokretnog prosjeka MACD (eng. MA convergence/divergence)
- TRIX (engleski trostruki EMA, trostruki EMA);
- Directional Movement (DX);
- prosječni DX (ADX);
- indikator linije trenda;
- robni kanal (CCI);
- parabolični SAR (engleski stop&reverse, stop i reverse);
- SMI (indeks pametnog novca, indeks pametnog novca);
- Vortex indikator (VI);
- Ichimoku indikator trenda.
Trend indeksi pomažu trgovanju u njegovom smjeru, držeći pozicije duge u uzlaznom trendu i kratke u silaznom trendu. Nedostatak ovih pokazatelja je kašnjenje u trenutku preokreta tržišnog trenda.
Indeksi zakretnog momenta
Da biste izbjegli kašnjenje, možete koristiti indikatore zakretnog momenta. Oni pomažu uspostaviti preokret stope u blizini donjih ili gornjih granica kanala horizontalnog trenda, trenutaka preprodaje i ponovne kupnje. Loša strana indikatora momentuma je da daju rane signale za prodaju u uzlaznom trendu i kupuju u silaznom trendu. To uključuje pokazatelje:
- stohastički;
- force (engleski indeks sile, FI);
- indeks prave snage (TSI);
- indeks relativne snage (RSI);
- krajnji oscilator (UOS);
- indeks novčanog toka (MFI);
- Williams postotni raspon (Williams %R, %R).
Postoje i psihološkeForex indeksi: bikovski konsenzus, indeks angažmana (obveze trgovaca, COT), koji ocjenjuju cjelokupnu situaciju na tržištu, njegovu tendenciju pada ili rasta kotacija.
Indeksi trenda i zamaha često se ne podudaraju u prognozama. Na primjer, s dugoročnim povećanjem stope, indikator smjera trenda raste, signalizirajući kupnju. Istodobno, oscilatori zamaha daju signal prekupljenosti, nudeći prodaju. Obrnuta situacija opaža se tijekom razdoblja dugog pada cijene, kada indikator smjera trenda opada, signalizirajući prodaju. Istovremeno, pokazatelji stope promjene cijena inzistiraju na kupnji.
Indikator snage trenda
Snaga uzlaznog trenda može se ocijeniti prema njegovom volumenu, smjeru i udaljenosti. Kada je cijena na zatvaranju viša od prethodne, snaga trenda je pozitivna. I obrnuto. Što se kurs više promijenio, to je trend jači. Pokazatelj snage trenda izračunava se množenjem razlike između zadnje i prethodne cijene zatvaranja s volumenom valute. Dakle, jačanje trenda je određeno povećanjem cijene ili obujma trgovanja. Mijenja se od -100% do 100%.
RSI indikator
Indikator relativne snage RSI izračunava se kao omjer pokretnog prosjeka pozitivnih promjena stope zatvaranja tijekom razdoblja i zbroja pokretnih prosjeka pozitivnih i negativnih promjena u istoj cijeni, pomnoženog sa 100. Kada vrijednost indeksa približava se 100%, indikator signalizira da je valuta prekupljena, a na 0% - o njenoj preprodanosti. Ekstremum indeksnog grafikona, suprotno smjerukretanja cijena, pokazatelj je preokreta trenda. Suprotno tome, ako grafikon cijena pokazuje novi maksimum na uzlaznom trendu, a indeks se ne mijenja, tada se očekuje preokret u suprotnom smjeru. Za određivanje promjene trenda, obrasci tehničke analize mogu se primijeniti na grafikon indikatora. Također, signal preokreta trenda je konvergencija i divergencija grafikona indikatora i cijene - cijena slijedi smjer indeksa relativne snage.
Na primjer, trgovac ulazi u dugu poziciju ako je MA50 iznad MA200, a 3-dnevni RSI padne ispod zadane vrijednosti od 20%, što signalizira preprodanost. Suprotno tome, trgovac ulazi u kratku poziciju ako je MA50 ispod MA200, a RSI3 raste iznad ciljne razine od 80%, signalizirajući da je valuta prekupljena.
MACD indikator
MACD indikator trenda temelji se na razlici između eksponencijalnih pokretnih prosjeka manjeg i većeg razdoblja. Obično se koriste pokretni prosjeci od 12 i 26 dana. MA sjecišta se koriste za prosuđivanje promjena trenda u različitim vremenskim razdobljima, a udaljenost i relativni položaj se koriste za prosuđivanje stabilnosti uzlaznog ili silaznog trenda. Oduzimanje od kratkoročnog kretanja dugoročno daje oscilator koji jasno uzima u obzir ove značajke. Pokazatelj je svojevrsna analiza dvaju prosjeka.
Postoji histogram i linearni MACD indikator.
MACD indikator histograma izračunava se po formuli: MACD=EMA9 [A], gdje je A=EMA12 – EMA 26, gdje je i cijena.
Postoje 3 vrste signala:
- prolazak maksimalnog ili minimalnog MACD-a je signal na koji treba reagirati kada primite nekoliko dodatnih;
- MACD prelazak utvrđene granice je osnova za otvaranje pozicije;
- MACD mid-cross također zahtijeva dodatne signale.
Signali koji potvrđuju signale MACD-histograma su indikatori glasnoće. Također se savjetuje pričekati da se tečaj promijeni u smjeru prognoze.
Linearni MACD sastoji se od izglađenog i ne-zaglađenog A. Ove linije prate dinamiku tečaja.
Kada linija od 12 dana prijeđe liniju od 26 dana od vrha do dna, to signalizira prodaju, odozdo - kupnju.
Vrijednost koja slijedi najnižu ili najvišu 12-dnevnu liniju je upozorenje, za koju je potrebna potvrda u obliku prelaza MACD linija.
Prelazak linearnog MACD-a s granicama vrijednosti zahtijeva najmanje 2 signala potvrde.
Indikator treba koristiti barem na dnevnim grafikonima. Može značajno kasniti.
Parabolic SAR
Parabolic SAR, kada stopa uđe u novi ekstrem kada se tržišni trend promijeni, mijenja MA stop granica u kratkoročni (od 50 do 5 dana), a stop i stope unatrag konvergiraju s trend. Indikator ponavlja trend sve dok razina SAR-a ne prijeđe, zatvarajući trenutnu poziciju i otvarajući suprotnu.
Početna stopa je jednaka prethodnoj minimalnoj (maksimalnoj) stopi. SAR se tada izračunava na sljedeći način: SARn+1 =SARp + AF(M - SAR ),gdje:
- SARn+1 je stop cijena otvorene pozicije,
- SARje SAR za prethodno razdoblje,
- AF – ubrzanje se povećava s 0,02 na 0,02 kada brzina dosegne M.
- M – novi maksimalni (minimalni) tečaj.
Parabolički sustav se koristi i za određivanje trenutka zatvaranja pozicije i za otvaranje pozicija.
Indikator robnog kanala
Indikator robnog kanala je pokazatelj zamaha cijene i izračunava se kao količnik razlike između cijene i njenog pokretnog prosjeka od apsolutnog odstupanja cijene, pomnoženog s faktorom konverzije.
- CCI=(Pn - SMA(P )) / 0, 015D gdje je:
- P– tipična cijena;
- SMA(P ) – tipični pokretni prosjek cijene;
- D je prosjek apsolutne razlike između prosječnog tečaja i njegovog SMA.
CCI raspon vrijednosti +/-100. Istovremeno, više od 100 označava da je valuta prekupljena, a -100 da je preprodana, a to je pokazatelj preokreta trenda.
Opće je prihvaćeno da prelazak preko 100 nije slučajan i stvara priliku za dogovor. Trebali biste kupovati kada CCI prijeđe 100, a prodavati kada indeks padne ispod 100. Preporuča se otvoriti kratku poziciju kada je CCI indeks manji od -100 i zatvaranje - iznad -100.
MA indikatori
Pokretni prosjeci su jednostavni, ponderirani ieksponencijalno.
Jednostavni MA odgovara aritmetičkom prosjeku za razdoblje.
Ovo je najjednostavniji i najpopularniji indikator trenda. Na primjer, 200-dnevni SMA je desetljećima bio popularan i učinkovit alat za analizu Forex kotacija. Izračunava se zbrajanjem završnih stopa za razdoblje od posljednjih 200 dana i dijeljenjem s brojem dana. Analitičari su pojednostavili izračun zbrajanjem završnih stopa od 40 tjedana i dijeljenjem rezultata s 40.
Da biste izračunali sljedeću MA vrijednost, oduzmite zatvaranje od 40 tjedana, dodajte posljednje zatvaranje i podijelite s 40.
Sjecište MA linija različite periodičnosti omogućuje vam izračunavanje trenutka preokreta trenda. Na primjer, točka križanja SMA9 i SMA14 signalizira promjenu trenda.
Nedostatak metode je stalno kašnjenje signala, a njezina prednost je jednostavnost i mogućnost korištenja SAM linija kao vodova otpora i potpore.
WMA indeks
Ponderirani pokretni prosjeci svakoj stopi razdoblja daju težinu koja se smanjuje s udaljenosti od tekućeg dana:
- WMA=2∑(n-i)Pt-i / (n(n+1)), gdje je:
- Pt-i – vrijednost stope u trenutku i u intervalima od trenutne;
- n – broj intervala.
Davanje veće težine kasnim tečajevima smatra se informativnijim od SMA. Za duga razdoblja koristi se SMA, a za kratka (ne više od sat vremena) - WMA ili EMA.
EMA indeks
Eksponencijalna sredina se također izračunava pododjeljivanje pondera stopama uzimajući u obzir sve stope iz prethodnog razdoblja:
- EMAt=EMAt-1 + (K [Pt – EMAt-1]), gdje je:
K=2 / (n+1), gdje je n prosječno razdoblje
Ovo izglađuje krivulju pokretnog prosjeka u odnosu na stope.
MA reagira na 1 promjenu stope dvaput - prilikom dobivanja i ispuštanja vrijednosti. EMA reagira jednom nakon primitka stope, što indikator čini poželjnijim. EMA vam također omogućuje otvaranje pozicija na vrijeme.
Kada analizirate, trebate pronaći sjecišta prosjeka i grafikona tečaja, pronaći točke iza maksimuma ili minimuma prosjeka, maksimalnog odstupanja između MA i cijene. Također pratite smjer MA indikatora, koji ukazuje na smjer trenda.
Stohastički oscilator
Stohastički oscilator je pokazatelj stope promjene cijene. Izračunava se omjerom razlike između trenutne zaključne cijene Pt i minimalne cijene L za razdoblje n do razlike između maksimalne cijene H i minimalna cijena razdoblja Lpomnožena sa 100%:
- %K=100(Pt-L)/(H - L ).
Trodnevni pokretni prosjek posljednje tri %K vrijednosti izračunava se na sljedeći način:
- %D=100((K1+K2+K3)/3).
Pored jednostavnog prosjeka, mogu se koristiti i eksponencijalni i ponderirani prosjek.
Prilikom odbacivanja starih podataka indikator se može naglo promijeniti, što dovodi do nestabilnosti i pogrešnih signala. Stoga, ako je potreban točan indikator trenda, onda ovaj oscilator nije najbolji izbor.
Kada se %K i stopa razilaze, očekuje se preokret trenda. Ako stopa dosegne još jedan visoki bez %K najvišeg nivoa, tada možemo očekivati da će silazni trend zamijeniti uzlazni trend. I obrnuto, ako stopa dosegne minimum, ali %K ne, tada biste trebali očekivati da će se trend stope obrnuti prema gore.
Signal za kupnju je porast %K iznad %D, a signal za prodaju je pad %K ispod %D. Prema programeru, signal je pouzdaniji ako se %D već obrnuo u smjeru novog trenda prije %K križanja. Najpouzdaniji su signali za kupovinu u području od 10-15% i signali za prodaju u području od 85-90%.
Indikator preokreta trenda bez ponovnog crtanja
Algoritmi za izračun pokazatelja koriste povijesne podatke. Svaka nova cijena uklanja prvu cijenu obračunskog razdoblja. Čak i najbolji pokazatelji trenda, preračunavajući vrijednosti iz nove povijesti, mogu promijeniti svoje prethodne vrijednosti. Takva promjena vrijednosti kada stignu novi podaci naziva se ponovno iscrtavanje indikatora.
Ovaj se učinak primjećuje u većini Forex indeksa, stoga, da bi se smanjio utjecaj takvih promjena, potreban je indikator preokreta trenda bez ponovnog crtanja.
Nedostatak ponovnog crtanja uvijek trebate provjeriti sami, jer je izraz "nema ponovnog crtanja" stekao popularnost i koriste ga bez dovoljno razloga programeri besplatnih i plaćenih indikatora za oglašavanje svojih proizvoda.
Provjeri odsutnostponovno crtanje se može napraviti vizualno na dva načina:
- praćenje indikatora u malom vremenskom okviru;
- koristite na M30 i višim vremenskim okvirima kako biste ubrzali testiranje softvera platforme za trgovanje, što može ubrzati vrijeme praćenja indikatora.
Indikator preokreta trenda bez ponovnog crtanja zanimljiv je i isplativ alat tehničke analize, ali imajte na umu da ponovno crtanje nije uvijek nedostatak. Postaje posljedica promjene situacije na tržištu, a "izgubljeni" signal može biti lažan.
Williams fraktali primjer su kako ponovno crtanje može biti korisno. Kada se indikator pojavi, trebali biste pričekati njegovu potvrdu: ako fraktal uključuje 5 svijeća, tada se preporuča otvoriti posao u nedostatku njegovog ponovnog crtanja tijekom sljedeće dvije svijeće. A indikator trenda bez ponovnog crtanja lišit će trgovca takvog alata ili će ga, inspirirajući ga lažnim osjećajem pouzdanosti, dovesti do gubitaka.
